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農(nóng)發(fā)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)成功投產(chǎn)上線

發(fā)布時(shí)間：2024-12-05 作者：羅菁

近日，農(nóng)發(fā)行自主研發(fā)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)順利投產(chǎn)上線，涵蓋估值管理、資本計(jì)量、限額管理、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、壓力測(cè)試等功能。該系統(tǒng)的投產(chǎn)上線，將有效滿足資本新規(guī)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量最新要求，標(biāo)志著農(nóng)發(fā)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理邁入專業(yè)化、信息化、智能化的新階段。

2023年11月26日，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局印發(fā)《商業(yè)銀行資本管理辦法》，對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量提出更為嚴(yán)格精準(zhǔn)的要求，突出市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的前瞻性和差異性。農(nóng)發(fā)行積極落實(shí)，主動(dòng)作為，廣泛調(diào)研，提前規(guī)劃建設(shè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)助推資本新規(guī)落地實(shí)施。目前，銀行同業(yè)正處于國(guó)產(chǎn)化信創(chuàng)轉(zhuǎn)型的過(guò)渡階段，面對(duì)產(chǎn)品原型較少、風(fēng)險(xiǎn)模型復(fù)雜、人員少、任務(wù)重等困難，總行風(fēng)險(xiǎn)管理部、軟件開(kāi)發(fā)中心、信息科技部等部門通力合作，敢于擔(dān)當(dāng)，守正創(chuàng)新，聚焦重點(diǎn)任務(wù)，積極探索研發(fā)，確保市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)如期建成、順利上線。一是全面升級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法和標(biāo)準(zhǔn)。系統(tǒng)通過(guò)模型精準(zhǔn)估值并逐筆測(cè)算不同情景下風(fēng)險(xiǎn)敏感度資本、違約風(fēng)險(xiǎn)資本和剩余風(fēng)險(xiǎn)附加資本，為農(nóng)發(fā)行實(shí)施市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)法奠定良好基礎(chǔ)。二是全面集成風(fēng)險(xiǎn)估值分析模型。構(gòu)建利率平價(jià)、Var值分析、情景分析等多種風(fēng)險(xiǎn)模型，開(kāi)展大數(shù)據(jù)分析，測(cè)算資產(chǎn)組合的潛在最大損失，模擬市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敞口及承壓情況，估算極端不利情況可能造成的潛在損失，切實(shí)提高前瞻性風(fēng)險(xiǎn)防控水平。三是全面推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理智能化。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)接入前臺(tái)業(yè)務(wù)及后臺(tái)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，自動(dòng)抽取、及時(shí)監(jiān)測(cè)各項(xiàng)業(yè)務(wù)及綜合頭寸明細(xì)，靈活配置交易、風(fēng)險(xiǎn)、止損限額指標(biāo)，智能生成各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)全業(yè)務(wù)覆蓋、全流程管理。

下一步，風(fēng)險(xiǎn)管理部將加強(qiáng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)功能宣介，強(qiáng)化推廣運(yùn)用，完善系統(tǒng)功能，促進(jìn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理提質(zhì)增效，為全行高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航。